问题背景
一个赌徒,每局只赌 1 元,胜率 50.1%,初始本金 5000 元,对手资金无限。
有人跑了近 100 亿次模拟,资金几乎一直线性增长,几乎看不到破产。于是产生了一个问题:
胜率只要大于 50%,赌徒就永远不会输光吗?
答案是:不是。破产概率 = (q/p)^N,这个值大于 0,只是随本金指数级缩小。
p=0.501、N=5000 时,破产概率约为 2×10⁻⁹(21亿分之4),
跑 100 亿次模拟期望出现约 20 次破产——没看到只是样本量不够。
调整下方参数,观察不同胜率和本金下的理论破产概率与模拟路径。
数学洞察
调整参数后点击「开始模拟」,这里会显示关键结论。