胜率大于50%,赌徒还会输光吗

赌徒破产问题的精确解 · 破产概率 · 期望步数 · 蒙特卡洛验证

问题背景
一个赌徒,每局只赌 1 元,胜率 50.1%,初始本金 5000 元,对手资金无限。
有人跑了近 100 亿次模拟,资金几乎一直线性增长,几乎看不到破产。于是产生了一个问题:
胜率只要大于 50%,赌徒就永远不会输光吗?

答案是:不是。破产概率 = (q/p)^N,这个值大于 0,只是随本金指数级缩小。 p=0.501、N=5000 时,破产概率约为 2×10⁻⁹(21亿分之4), 跑 100 亿次模拟期望出现约 20 次破产——没看到只是样本量不够。

调整下方参数,观察不同胜率和本金下的理论破产概率与模拟路径。

参数设置

50.1%
5000
50
50000

理论公式

q = 1 - p = 0.499
r = q/p = 0.9960
─────────────────────
破产概率 = rN = ≈ 2.06×10⁻⁹
期望局数 = N/(p-q) = ≈ 2,500,000
─────────────────────
期望收益/步 = +0.002
—
理论破产概率
—
期望破产局数
—
模拟破产次数
每人的资金变化曲线
路径图
破产热力图
模拟日志
等待模拟...
数学洞察
调整参数后点击「开始模拟」,这里会显示关键结论。